システムトレードとは、誰もが一度は憧れる投資手法のひとつですね。初心者は特に甘い言葉に騙されないように気をつけて下さい。
どうも、FX脱初心者ブログ管理人のFxish(フィッシュ)です。
今日も勝ち組トレーダーに向かっていきましょう。
なぜ、FX初心者はシステムトレードに憧れるのか
不労所得というキーワードは誰でも憧れますよね。
しかし、このシステムトレードでは完全な不労所得にはならないのです。
現在では、経験上システムトレードを推奨していません。
一時期はシステムトレードで毎月500万程の利益が上がっていましたが（年利換算すると大したことありません）、今はやっていません。
もちろん、安定的に利益を上げるシステムトレードも世の中にはありますが、初心者はとくに騙されやすいので気をつけましょう。
私が考える中途半端なシステムトレードが破綻する理由はこちらです。
- ドローダウンはあくまで過去の相場でしかない
- スプレッドコストが大きい
- パラメータ調整が必要不可欠
- ファンダメンタルの影響を組み込みにくい
- それほど大きなリターンが見込めない
それぞれを詳しく見てみましょう。
最大ドローダウンはあくまで過去の相場でしかない
システムトレードで必ずといっていいほど出てくるのがこのドローダウンです。
ドローダウンとは、一時的に最大資産から落ち込んだ場合の下落率を表します。
簡単に言うと、口座に入っている資産からどれぐらいの損失が出たかということですかね。
そして、最大ドローダウンはあくまで過去に起きたことであるため、そのドローダウンで回復するとは限りません。
大体、なぜか運用し始めるといきなりドローダウンに当たります（笑）
スプレッドコストが大きい
システムトレードを利用する場合、このスプレッドコストが馬鹿になりません。
過去の検証では基本的に取引値を利用するのですが、実際の取引ではスプレッドが必要になってきますよね。
特にマイナー通貨の場合、スプレッドが広いのでロジックではプラスだけどスプレッド分でマイナスということが多々あります。もし運用したいのであれば、まずはメジャー通貨で運用できるかを確認しましょう。
パラメータ調整が必要不可欠
常にパラメータの選択が正しかったのかという検証を行う必要があります。この動きならパラメータを変更するべきかそうでないのか、どのような検証方法が妥当なのか。
もちろん正解はありませんが、パラメータを調整していかないと過去の相場に合わせただけのシステムトレードになってしまいます。
カーブフィッティングって言葉を聞いたことがありますか？
過去の相場に最適なパラメータ設定をすることで過去の収益は最大化されますが、現在そして未来の相場に適用されるかはわかりません。
大体の場合は過去の相場に最適化したものは大きなドローダウンを抱えていなくなってしまいます。私が作成したロジックもそうでした。
また、環境が突然変化したときにパラメータ調整はすぐに行う必要がありますが、それを自動的に反映させるためには多くの時間をさくことになります。
ファンダメンタルの影響を組み込みにくい
このファンダメンタルが数値化できないから収益が安定していきません。
経済状況や世界情勢、政治的な影響をどのように数値化するのかということに一定の判断基準はありません。
投資期間や今の値動きに対してどう判断するかは各々独自の判断になるため、これをシステムに組み込むには大変骨の折れる作業です。
そもそも、このファンダメンタルの影響が入っていないロジックは信用できないかもしれませんね。
大きなリターンが見込めない
一番大事な所はここですね。
システムトレードは、投下した資本に対して大きなリターンを得られることは難しいです。なぜなら、システムトレードとは決まった動きをするからです。
利食いや損切りを自動化することは収益が増えることと反対の行為だからです。
微妙なマーケットの動きに対して、損失を少なくしたり、利益を伸ばしたりすることがマーケットで生き残る条件だからです。
これを自動化することができたら可能性はないとは限りませんが、初心者では無理でしょう。
いかがでしょうか。
システムトレードの怖さは少し理解できたでしょうか。
初心者は自動売買というシステムトレードに憧れがあると思いますが、地道に自分でトレードをやっていくのが賢明です。
Fxish
